Test ( χ, Homogenitäts- und χ, Unabhängigkeitstest) – Casio fx-9860G Slim Benutzerhandbuch

Seite 331

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20070201

n

: Gesamthäufi gkeit

(Summe aller

x

ij

)

Führen Sie die folgende Tastenbetätigung im
STAT -Eingangsmenü (Listeneditor) aus.

3 (TEST)

3 (CHI)

Danach bezeichnen Sie die Matrix [Observed], welche die Daten (empirische Häufi gkeiten,
Kontingenztafel) enthält, und die Matrix [Expected] für die berechneten Häufi gkeiten

F

ij

.

Nachfolgend ist die Bedeutung der einzelnen Positionen im Eingabefenster aufgeführt.

Observed...................... Name der Matrix (A bis Z), welche die beobachteten Häufi g-

keiten (alles positive ganze Zahlen) enthält.

Expected ...................... Name der Matrix (A bis Z), in welcher die erwarteten Häufi g-

keiten (unter der Nullhypothese, z.B. Unabhängigkeit) durch
den Rechner abspeichert werden.

Save Res ...................... Listenspeicherplatz zur Speicherung der Berechnungsergeb-

nisse (Keine [None] oder Liste 1 bis 26)

Execute ........................ Führt die Berechnung aus oder zeichnet eine Test-Grafi k

(Dichtefunktion einer

χ

2

df

- Verteilung mit

df

= (

k

-1)(

l

-1) )

Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, verwenden Sie die

c -Taste zur Hervorhebung

von „Execute“, und drücken danach eine der nachfolgend dargestellten Funktionstasten, um
die Berechnung auszuführen oder eine Test-Grafi k (Dichtefunktion einer

χ

2

df

-Verteilung mit

df

= (

k

-1)(

l

-1) ) zu zeichnen.

• 1 (CALC) ... Führt die Berechnung aus.

• 6 (DRAW) ... Zeichnet die Test-Grafi k zum Testergebnis.

# Die Matrix muss mindestens zwei Zeilen mal

zwei Spalten aufweisen. Es kommt zu einem
Fehler, wenn die Matrix nur als Zeilen- oder nur
nur als Spaltenmatrix defi niert ist.

# Falls Sie die 1(Mat)-Taste bei den

hervorgehobenen Parametereinstellungen
„Obeserved“ und „Expected“ drücken,
erhalten Sie die Matrix-Einstellanzeige (A bis Z).

6-5-18

Statistische Testverfahren

# Drücken Sie die Taste 2 (

' MAT) während der

Einstellung von Parametern, um den Matrix-Editor
aufzurufen, den Sie für die Bearbeitung und das
Betrachten des Inhalts der Matrizen verwenden
können.

k

χ

2

-Test (

χ

2

-Homogenitäts- und

χ

2

-Unabhängigkeitstest)

Der

χ

2

-Test untersucht Homogenitäts- und Unabhängigkeitshypothesen mithilfe von Kontingenz-

tafeln, die im Zusammenhang mit den festgestellten Häufi gkeiten

x

ij

bei

k

bzw.

l

Merkmals-

ausprägungen bestehen. Der

χ

2

-Test wird insbesondere für dichotome Variablen (Variable mit

zwei möglichen Werten, wie Ja / Nein) verwendet, d.h.

k

=

l

= 2 (Vierfeldertafel).

Erwartete Häufi gkeiten
(im Fall der Unabhängigkeit
bzw. Homogenität):

Testgröße,

χ

2

-verteilt mit

(

k

-1)(

l

-1) Freiheitsgraden:

χ

2

=

ΣΣ

F

ij

i

=1

k

(x

ij

F

ij

)

2

j

=1

χ

2

=

ΣΣ

F

ij

i

=1

k

(x

ij

F

ij

)

2

j

=1

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