Berechnungsformeln -10-4, Berechnungsformeln – Casio ClassPad 330 V.3.04 Benutzerhandbuch
Seite 871
20060301
PRC : Preis pro `100 Nennwert
CPN : Anleihezins (%)
YLD : Jahresrendite (%)
A :
Aufzinsungstage
M :
Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr (1 = Jährlich, 2 = Halbjährlich)
N :
Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit
(wird verwendet, wenn „Term“ als [Bond Interval] im [Format] Register vorgegeben
ist.)
RDV : Rücknahmepreis pro `100 Nennwert
D :
Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet
B :
Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin B = D − A
INT : Aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum
CST : aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen
S Preis pro 100 Nennwert[PRC]
[Bond Interval]-Einstellung: Date
• Für weniger als eine Couponperioden bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung)
• Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung)
15-10-4
Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, …)
PRC =
–
+ (
)
RDV
+
M
CPN
1+ (
)
D
B
M
YLD/
100
D
A
M
CPN
+
D
A
CPN
PRC =
–
INT =
–
–
RDV
(1+
)
M
YLD/
100
(1+
)
M
YLD/
100
M
CPN
N
k
=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
CST = PRC + INT
D
A
M
CPN
M
Berechnungsformeln
D
Emissionsdatum
Tilgungstermin (d2)
Kaufdatum (d1)
Coupontermine (Zinsausschüttung)
A B